期權(quán)與期貨市場基本原理第7版pdf高清掃描版【在線閱讀】

讀完了，對(duì)期貨、期權(quán)的基本理論和實(shí)務(wù)有了一定的了解，感覺算是入門了。這本書很不錯(cuò)，如果能夠很仔細(xì)的看完，會(huì)對(duì)期貨和期權(quán)有一個(gè)整體的較為深入的了解。但是，有些內(nèi)容感覺和國內(nèi)的情況不是很符合，只能作為參考。東坡小編覺得是本適合我這種經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)的學(xué)生的需要的好書，作為敲門磚，開始了解期貨的旅程！

期權(quán)與期貨市場基本原理第7版介紹

相較舊版，第7版新增了兩章全新的內(nèi)容．一是介紹了次級(jí)貸款派生出來的產(chǎn)品，討論其問題所在，并展望將來如何防范危機(jī)；二是特別講述了雇員股票期權(quán)，強(qiáng)調(diào)由于會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的變化使得學(xué)生應(yīng)該更加重視對(duì)雇員股票期權(quán)的理解以及定價(jià)。另外，作者還為該書配套了包含信用衍生產(chǎn)品的DerivaGem軟件，它可以定價(jià)多種期權(quán)，也可以檢測期權(quán)的性質(zhì)并可以較為容易地將這些程序用于數(shù)值計(jì)算。

本書適用于金融、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)的本科生，以及MBA或其他非經(jīng)濟(jì)類研究生。另外，從業(yè)人員可以選用這本書來提高自身對(duì)于期貨及期權(quán)的了解。

期權(quán)與期貨市場基本原理第7版目錄

推薦序一(常振明)

推薦序二(彭實(shí)戈)

譯者序

前言

作者簡介

譯者簡介

第1章  引言

1.1  期貨合約

1.2  期貨市場的歷史

1.3  場外交易市場

1.4  遠(yuǎn)期合約

1.5  期權(quán)合約

1.6  期權(quán)市場的歷史

1.7  交易員的種類

1.8  對(duì)沖者

1.9  投機(jī)者 

1.10  套利者

1.11  危害

小結(jié)

推薦閱讀

測驗(yàn)題

練習(xí)題

作業(yè)題

第2章  期貨市場的運(yùn)作機(jī)制

2.1  期貨合約的開倉與平倉

2.2  期貨合約的規(guī)定 

2.3  期貨價(jià)格收斂到現(xiàn)貨價(jià)格的特性 

  2.4  保證金的運(yùn)作

  2.5  場外市場 

  2.6  報(bào)紙上的報(bào)價(jià)

  2.7  交割 

  2.8  交易員類型及交易指令類型 

  2.9  監(jiān)管 

  2.10　會(huì)計(jì)及稅收

2.11  遠(yuǎn)期與期貨合約比較

小結(jié)

推薦閱讀

測驗(yàn)題

練習(xí)題

作業(yè)題

第3章  采用期貨的對(duì)沖策略

3.1  基本原理 

3.2  擁護(hù)及反對(duì)對(duì)沖的觀點(diǎn) 

3.3  基差風(fēng)險(xiǎn) 

3.4  交叉對(duì)沖 

3.5股指期貨

3.6  向前滾動(dòng)對(duì) 

小結(jié)

推薦閱讀

測驗(yàn)題

練習(xí)題

作業(yè)題

附錄3A  統(tǒng)計(jì)的重要概念與資本資產(chǎn)

定價(jià)模型

第4章　利率

4.1  利率的類型

4.2  利率的測定 

……

第5章　遠(yuǎn)期及期貨價(jià)格的確定

第6章　利率期貨

第7章　互換

第8章　證券化與2007年信用危機(jī)

第9章　期權(quán)市場的動(dòng)作過程

第10章　股標(biāo)期權(quán)的性質(zhì)

第11章　期權(quán)交易策略

第12章　二叉樹簡介

第13章　期權(quán)定價(jià)，布萊克-期科爾斯-莫頓模型

第14章　雇員股票期權(quán)

第15章　股指期權(quán)和貨幣期權(quán)

第16章　期貨期權(quán)

第17章　希臘值

……